硅谷银行倒闭对我们的启示

针对于我国商业银行的经营模式，我认为可以从以下几个方面进行流动性风险检测与预防。

(一）日间流动性监测管理

银行的日间流动性监测管理是流动性管理框架当中的重要一环，目前很多银行已建立起了全行层面的资金管理系统，用于监测、分析并对风险状况前瞻预警。银行资金的融入融出行为一般采取头寸报备制，每天由经营机构报备头寸到总行资负部，资负部根据头寸和备付情况，匡算出净融资规模，然后向金融市场部、金融同业部下达指令拆借相应资金。对于分支机构的则需建立完善的考核制度，引导经营机构开展高效流动性管理。

(二）模型应用与动态前瞻

仅仅做好流动性风险的被动监测预警尚且不够，好的流动性管理是要科学、前瞻、动态的。通常银行可以建立基于历史数据分析的动态现金流预测模型，包括客户行为分析和缺口分析，重点关注未来一个月内缺口变化及负债集中到期情况。同时对市场做出前瞻性的分析研判，跟踪利率走势，关注财政缴税、月末MPA考核等关键时点，结合司库经营策略、资产负债期限错配和缺口情况，主动安排配置合适期限的流动性资产和负债。当然，这些前瞻分析需有强大的数据支撑，如果能采用先进的资产负债管理系统，利用模型和大数据挖掘，对未来现金流做出精准预测，那么就可以取得事半功倍的效果。

（三）未雨绸缪，做好压力测试

压力测试，考验一家银行在压力情景下的生命力。就像硅谷银行破产事件一样，风险有时是突发且传染性较强的，为了更好的应对不至于在风险到来时“手忙脚乱”，银行一般会定期模拟一些极端情景，测试其流动性能否平稳过渡。比如一些银行的压力测试可能会重点关注同业业务的风险，包括客户集中度、风险敞口等；一些银行可能会关注理财及表外业务，判断压力场景下潜在的流动性支持需求。

（四）流动性风险限额管理

银行会根据内部策略和外部市场的发展变化情况，分配给各业务条线流动性风险限额，保持在限额内运行。比如对投资业务中持有利率债、信用债的期限与比例设置要求，对在央行的备付率设置要求以及规划存款规模和中长期贷款的增长匹配等。

在后疫情时代背景下，国外许多银行已经宣布破产倒闭，我国还未出现过这种状况，这一方面依赖于我国稳健的金融体系，另一方面也得益于国家最近出台的帮扶政策。作为商业银行，更应该牢牢把握风险底线，做好流动性风险把控，才能行稳致远。

部分名词解释：

MBS:本文中指抵押支持债券，

AFS：可供出售金融资产

HTM：持有至到期金融资产

临商银行银雀山支行：史欣雨